又一名华人“股神”出事，被华尔街定罪的背后，涉嫌做空吗？
米经2019-11-20 09:44
就在近日，FBI放出狠招悬赏抓捕一名华人“股神”，震惊了国内外华人圈。据称这名华人曾经是北大状元就读化学系，后赴美在密西根大学就读金融工程，接着在芝加哥交易所工作。出事前，他是美国主流高频股票交易公司（Tower Research Capital）的资深高级主管。他自小家庭贫寒，通过高考状元进入北大，然后一路艰辛求学到美国，在华尔街依靠实力打拼出头，如今竟然遭到FBI通缉，究竟发生了什么？
众多华人媒体转载说，FBI放出狠招放出高达500万美金（合计人民币3500万元）的悬赏金。还称如果谁能提供有利线索报告毛宇纯的资讯给美国FBI，协助抓捕，就可以获得美国的高额奖金与美国绿卡的优先申请。
所在公司被重罚
Tower Research Capital是一家做高频交易的金融公司，日前被处罚支付6,740万美元（接近4.7亿人民币），而被FBI通缉的华人“股神”uchunMao（毛宇纯）就在该公司工作。毛宇纯和3名在六年前已经离职的员工，目前正被美国警方指控。
据2019年11月7日美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）的声明，该公司必须支付3259万美元赔偿金，1050万美元非法所得以及2440万美元民事罚款。据悉，这也有史以来对相关公司处罚过的最高罚金。
图片来源：the united states department of justice
中国在美交易员被重罚、起诉也不是第一次了
10月19日看到一则新闻“操纵近4000只美股获利2.2亿，18位中国交易商名单曝光！”、“中国交易员祸害美国股市：操纵3千多只美股获利2亿”，说的是中国交易员操纵3000多只美股，非法获利2.2亿，18名中国交易员遭美证监会起诉。
据说是通过100多个单独账户，操纵超过3900家在美国上市的证券，从而获得3100万美元的非法利润。该交易团伙主要操纵的是低成交量的股票。在操纵特定公开交易股票的价格时，通常至少使用两个经纪账户。具体而言，这些交易者利用多头账户，发出多个小量卖出指令来打压股票价格，再使用一系列不同账户，以人为操控的低价买入更多数量的股票。当累计一定头寸后，这些交易者发布一些少量买入指令来推动股价，从而操控价格卖出所持股票获利。
高频交易、收割洋韭菜被定罪？
据说从2012年开始，毛宇纯领导的团队频繁交易，使得他所在的公司Tower Research Capital变成美国股指期货市场上最活跃的交易方之一。而最让人吃惊的是，仅仅2013年一年，毛宇纯团队居然完成了2800万单的交易，占标准普尔指数期货产品全年总交易量之10％，登上全美第一的宝座。
据称毛宇纯个人的年终奖金达到近亿美元，巨额奖金震惊死做，让很多人羡慕。但是美国监管会却因此发现了问题，随后证监会通知了FBI，一起开始调查毛宇纯及其公司。原来这位北大状元在工作中发现了一个有机可乘的办法，能够让他操控市场。他极具创造性地使用了“幌骗”（spoofing）的交易。
所谓“幌骗”（spoofing）就是在实际交易操作中，利用高频交易来进行频繁报单、撤单，以制造幽灵流动性，来吸引其他投资者“上钩”。而上钩的投资者真实的交易变成了毛宇纯操纵期货价格的筹码。
毛宇纯通过这套方法频繁的交易，在随后的几年时间从美国股市上赚取了巨额资金，狠狠的收割了洋韭菜，但因此也遭来了“罪名”。
这里就有两个疑问，第一是这家公司一直从事这种高频交易，过去那么多年一直都平安无事为何现在处于美股高位才对其进行打击？第二就是为何又是通缉华人“股神”，这已经不是第一次了。
华人“股神”被FBI悬赏3500万元全球通缉？
现年40岁毛宇纯，自小家境贫寒，1997年通过自己的努力取得了当年当地高考状元，顺利考入北京大学化学系。后赴美在密西根大学就读金融工程，接着在芝加哥交易所工作。在此次东窗事发之前，他凭借着自己的实力担任美国主流高频股票交易公司（Tower Research Capital）的资深高级主管。目前两位同谋印度裔交易员被抓，而他已经逃回中国。
据称，一旦罪名成立，他们将面临一百多万美金的罚款和十几年的牢狱生活。
众多华人媒体转载说，FBI放出狠招放出高达500万美金的悬赏金。还称如果谁能提供有利线索报告毛宇纯的资讯给美国FBI，协助抓捕，就可以获得美国的高额奖金与美国绿卡的优先申请。
但根据联邦调查局（FBI）的芝加哥总部外办事处的公告声明，目前确实正在调查此案。但并未提及奖金和绿卡。而华人状元的就职公司虽然非常配合政府的调查，还改善了公司的规则和加大控制力度，但是依旧改变不了Tower公司的的市场份额正在缩减事实，可以说是损失巨大。
通缉的背后是否有做空美股之嫌？
很多网友有疑问，最应该要抓的重罚的应该是通过频繁的做空交易，97年制造了亚洲金融风暴的主谋，现在为何偏偏是中国“股神”交易员？在过去十几年的长时间里，Tower Research Capital高频交易金融公司一直平安无事，现在美股处于历史最高位的时候就出事了呢？2019年下半年以来，美国加紧惩罚追捕“股神”，这些被通缉的名单都有一个背景，就是过去都有过非常巨大的获利。如今美股总市值在50万亿，是GDP的2.4倍了，美国总统一再施压美联储降息以推动股市上涨，可见股市的位置是何其的重要。
小编认为，下半年不少被美国证监会惩罚的华人股神，有可能参与了做空美股，才会引来“罪名”。因为过去那么多年，频繁交易的公司不计其数，为何就没有遭到惩罚？而下半年美国总统一再强调股市要上涨，随后出现了大批惩罚这些高频交易员的事件。依我看，在美股这么高的顶部，这些高频交易、特别是做空的高频交易，有可能危及到美国股市的安全，因此美国证监会对这些公司的惩罚，其背后目的有可能是限制有人频繁做空股市。
当然，以上只是小编的个人见解，除此之外我找不到更好的理解来解释这种事件。
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