1、计算上升趋势波动率的方法是,在上升趋势中。用底部与底部的距离除以底部与底部的间隔。然后向上舍入。

即上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两个底部之间的时间距离。

2、下降趋势波动率的计算方法是,在下降趋势中。顶部与顶部之间的距离除以顶部与顶部之间的间隔。并向上舍入,用它们作为坐标在纸上画刻度。

即下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两个顶部之间的时间距离。

股票波动率指标可以去看K线图。

股市波动率是没有绝对的标准。股市波动受诸多复杂因素的影响,其中股民的跟风心理对股市影响甚大。一般来说,波动率越大,风险越大,但是隐含的收益率也就越高,反之,波动率越小,风险越小,隐含的收益率也就越低。

波动率是指标的资产投资回报率的变化程度,有实际波动率和历史波动率之分。它是 江恩 理论的一个重要内容,在 期货 期权市场的指导意义较 股票市场 更大。

找到平均回报。获取所有计算的回报并将它们一起添加。然后,除以你使用的回报数n,以找到平均回报。这表示你测量的时间段内的平均回报。具体地,平均值m计算如下:m =(R1 + R2 + … Rn)/(n)。

例如,假设你有5个周期,其计算回报为0.2,-0.1,-0.3,0.4和0.1。你可以将这些加在一起得到0.3然后除以周期数n,即5。因此,你的平均值m将是0.3 / 5,或0.06。

计算与平均值的偏差。对于每个返回Rn,可以找到与平均回报m的偏差Dn。找到Dn的等式可以简单地表示为Dn = Rn-m。对你测量范围内的所有回报完成此计算。

使用前面的示例,你将从每个返回值中减去平均值0.06,以获得每个值的偏差。这些将是:

D1 = 0.2-0.06,或0.14

D2 = -0.1-0.06,或-0.16

D3 = -0.3-0.06,或-0.36

D4 = 0.4-0.06,或0.34

D5 = 0.1-0.06,或0.04

找出方差。你的下一步是通过将平均个体偏差与回报均值相加来找出回报的均值方差。用于求出方差S的等式可以表示为:S =(D1 ^ 2 + D2 ^ 2 + … Dn ^ 2)/(n-1)。再次,将偏差的平方和Dn除以方差总数减1,n-1,得到平均方差。

首先,平衡你与最后一步的偏差。这些顺序为:0.0196,0.0256,0.1296,0.1156,0.0016。

将这些数字相加得到0.292。

然后,除以n-1,即4,得到0.073。因此,在示例中S = 0.073。

股票市场波动的类型:

1.实际波动性

实际波动率又称未来波动率,是指期权有效期内投资回报的波动率的度量。因为投资回报是一个随机过程,实际波动性总是未知的。换句话说,实际的波动率是没有办法计算的,只能根据历史数据来估算出其估值。

2.历史波动

历史波动率是指过去一段时间内投资回报的波动率,由标的资产过去一段时间内市场价格的历史数据(即st的时间序列数据)反映。所以,根据时间序列的数据,我们可以根据模型计算出想要的波动率的数据,然后根据统计方法估算收益率的标准差,从而能够得到波动率的估值,因为实际波动率是一个常数,又随着时间变化,所以历史波动率是实际波动率的一个近似值。

3.预测波动性

预测性波动率是通过预测的推断的方式来计算期权定价模型中期权的理论价值,因为预测波动率是理论上面数值所以在计算出来之后可能和实际波动率有一定的区别。

4.隐含波动率

隐含波动率是投资者在期权市场交易期权时对实际波动率的理解,这种理解已经体现在期权的定价过程中。理论上,获得隐含波动率并不难。

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清正还靓丽的小鸥q

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