QMACD指标背后逻辑:配对交易与资产相关性入门

Hedge宽客

发布时间:03-1116:26

经过这么多对于QMACD的介绍,相信大家对QMACD的使用已经有了一个大致的了解。对于一个交易和投资策略,我们在看到一条比较好的交易回测资金曲线之后,也要看到其背后的交易逻辑。那么用QMACD设计配对策略的逻辑涉及到哪些呢?这就要讲到量化交易里的一个十分常用的逻辑——配对交易中的相关性。

在配对交易中,我们一般会分析历史数据,在一篮子资产中,找出价格走势相关性强的资产,进行两两配对,做多一只,同时做空另一只。从统计模型的角度来定义一个强相关配对的方法,主要是检测两个资产价格涨跌百分比之间,有没有强相关性(correlation),同时还要证明有无协整关系(cointegration)。什么是涨跌幅之间的强相关性呢?说白了就是两个资产在大多数情况下,同时上涨或者同时下跌。

中证500和沪深300指数收盘价

计算相关性系数的公式如下:

相关性系数公式

在实际操作中,我们尝试用Python绘制出两个资产之间的图像,并且判断其相关性。以下为商品期货中,焦炭指数和焦煤指数日线收盘价涨跌幅之间相关性的一个案例:

j9000和jm000之间的日线涨跌幅相关性

到此,我们简单了解了配对交易中基本的相关性概念,这也是应用QMACD的基本逻辑之一,即挑选相关性较强的资产进行配对,计算QMACD,并生成交易信号。

基于QMACD的配对交易——EOS和TRX

QMACD长什么样?基于数字货币配对的QMACD可视化

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