宽客相对论的QR值在数字货币上的实战应用

Hedge宽客

发布时间:03-0715:15

之前的文章我们介绍了QR的定义和主要组成部分,本篇我们来探讨一下QR实战的实例。

熟悉数字货币交易的读者都清楚,数字货币资产波动幅度非常大,单一方向预测错误会造成巨大亏损。所以使用多空对冲策略进行配对套利,可最大程度地避免单品种方向涨跌预测和单方向操作产生的潜在巨大损失。这就可以运用到QR值来构建模型。

我们根据数字货币中EOS和TRX之间的QR值,制定了一个量化交易策略,用来展示QR值在配对交易中的应用可行性。

在策略频率方面,我们选择用日线信号指导交易频率,回测周期定为2018-11-26至2019-2-18。下面是操作步骤:

第一步:计算QR值,即EOS日收盘价涨跌幅 – TRX日收盘价涨跌幅;

第二步:计算QR值的移动累加和QRSUM;接着分别计算QRSUM过去1天和4天的移动平均快线和移动平均慢线;最后再计算移动平均差 = 移动平均快线 – 移动平均慢线;

第三步:若移动平均差 > 0,则做多EOS,做空TRX;若移动平均差 < 0,则做空EOS,做多TRX。

在回测数据使用方面,EOS和TRX的数据均以BTC计价,数据源来自火币网。回测平台选择的是TB交易开拓者,由于原数据数值太小不方便TB平台回测,所以我们先将原数据等比例扩大100万倍,再放进TB进行回测。所以以下显示的交易回测记录中和资金有关的数值均被放大100万倍(如最大使用资金、净利润等),但对于盈利率等比率类数值没有影响:

历史回测概要
历史回测盈亏曲线
同期BTC比特币K线

对比同期比特币收益:

– 回测时间:2018-11-26 到 2019-2-18

– QR模型收益:9.53%

– 2018-11-26 BTC收盘价:3835 BTC/USDT

– 2018-2-18 BTC收盘价:3823.42 BTC/USDT

– 同期BTC回报率为:-0.3%

这说明在同期内,应用QR模型通过多空对冲,收益率可超越数字货币大盘。当然这个回测只是一个具体案例分析,QR模型绝不是一个交易圣杯,而更像是一个提供新思路的量化模型参考与指导体系。

宽客相对论:配对交易的武器库

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