宽客相对论:配对交易的武器库

Hedge宽客

发布时间:19-03-0714:56

宽客相对论(Quant Relativity),即是“宽客”和“相对论”的结合。宽客是指依靠金融数学、统计和程序模型来分析金融市场的人,他们相信精准的数学是分析最复杂的人类活动的基础。“相对论”在这里代指运用科学和量化的思想研究市场,也反映了我们QR模型体系的底层逻辑:基于不同资产价格走势强弱的相对性关系,找到比大盘更强的个股,或为多空交易和投资策略给予引导。

宽客相对论的概念和相关模型主要起源于“同济老桥”——乔烨于2007年从同济大学国际MBA项目毕业时所写的论文。论文标题为《CIRS——证券交易模型研究》,主要探讨了一种通过分析大盘来追踪个股量化交易策略的模型。基于此,宽客相对论体系(QR)的雏形诞生。

这里不得不提一下QR体系的组成部分,QR体系由简到繁,主要分为以下四个部分:

一、QR值:

QR值是宽客相对论这一模型体系的基石,其计算公式为:

QR = A资产涨跌幅% – B资产涨跌幅%

下图为QR值在数字货币上的展示:

图一:EOS和BCH日收盘价涨跌幅(%)

图一

图二:QR值 = EOS日收盘涨跌幅(%) – BCH日收盘涨跌幅(%)Q-K线:将QR值代替收盘价,同理可以推算出开盘价、最高价、最低价等,形成Q-K线。Q-K线:将QR值代替收盘价,同理可以推算出开盘价、最高价、最低价等,形成Q-K线。

图二

二、Q-K线:将QR值代替收盘价,同理推算出开盘价、最高价、最低价等,形成Q-K线。

三、QR指标:根据Q-K线,并结合传统技术指标的计算公式,可以计算出Q-均线、Q-MACD、Q-KDJ等。

四、QR策略模型:将QR指标作为买卖调仓等信号,创造出QR值趋势突破、QR值均值回归、QR值海龟交易法等策略。

QR不仅是一套理论体系,更重要的,QR是一套经过结合传统量化模型与指标后再创新的实践体系,可投入到实战应用,比如在多空对冲、配对套利等交易投资领域。

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